Une ressource pédagogique pour le développement de la stratégie Wealth Lab vs TradeStation pour Back Test À l'Expo Trader8217s j'ai regardé des portions de présentations sur deux outils de test différents: TradeStation et Wealth Lab. Les différences les plus frappantes entre eux n'étaient pas dans la fonctionnalité, mais dans la suite. Le discours de TradeStation dans la zone du théâtre d'exposition a été emballé, avec des gens debout à regarder. Wealth Lab a été discuté dans une salle privée avec une présence très légère. La différence de lieu n'est pas la cause première. Les (nouveaux) propriétaires de Wealth Lab, Fidelity, restreignent l'accès aux seuls clients qui négocient plus de 130 fois par an avec Fidelity. Si cet accès limité est un stratagème de marketing pour obtenir des commerçants plus actifs pour Fidelity, I8217d risque une supposition que son ne fonctionne pas. Dommage Wealth Lab est gardé enfermé parce qu'il semble qu'il a des fonctionnalités qui font défaut dans TradeStation. La simulation de portefeuille, par exemple, est une fonctionnalité souvent demandée par les clients de TradeStation, déjà disponible dans Wealth Lab. TradeStation, d'autre part, offre des contrats à terme et forex que Wealth Lab ne prend pas en charge. Il semblait également que Wealth Lab exigeait plus d'efforts que TradeStation pour mettre en place les données pour des tests de base même élémentaires. En l'état, I8217ve a mis TradeStation au travail pour beaucoup de dos tests et didn8217t voir suffisamment de capacités convaincantes dans Wealth Lab de passer par la douleur de la commutation de logiciels et la mise en place de 130 métiers par an à Fidelity. Qu'en est il de quels outils utilisez vous 4 commentaires sur ldquo Wealth Lab vs TradeStation pour Back Test rdquo I8217m en utilisant AmiBroker, et l'aimer. Il est très rapide et flexible. J'ai commencé avec Tradestation, mais j'ai trouvé absolument ridicule que Tradestation ne puisse pas rétrograder sur un portefeuille. J'utilise toujours Tradestation pour leur courtage et les exécutions (qui sont bonnes), mais AmiBroker fait 90 de mes travaux de backtesting. Merci pour vos commentaires. J'avais aussi entendu de bonnes choses au sujet d'Amibroker, mais didn8217t les remarquer à l'Expo Traders. Je ne connais pas TradeStation, mais j'utilise et j'aime WealthLab. Vos points à ce sujet sont exactement sur. Je n'ai aucune idée, pourquoi Fidelity n'offrira pas de contrats à terme et de forex 8211 surtout pour les commerçants actifs qu'ils essaient d'introduire dans le pli Wealth Lab qui est une restriction sévère. La gestion des données en WL prend un peu d'habitude, mais je suis vraiment venu à l'aimer. La quantité de données libres () que Fidelity met à disposition est assez étonnante. J'aime aussi la vitesse d'exécution de la nouvelle version. Peut être it8217s parce que je cours la version 64bit, mais il est vraiment incroyablement rapide. Quel logiciel de backtesting pouvez analyser de nombreux stocks à un moment autre que Wealth Lab et Strategy DeskVIDEO: MultiCharts vs NinjaTrader backtesting stratégie et l'optimisation VIDEO: MultiCharts vs NinjaTrader backtesting stratégie et l'optimisation Avec le test NinjaTrader, je l'ai couru une deuxième fois dans la vidéo, Comme je l'ai remarqué la première fois que j'ai quitté quotExit sur closequot mis à true. Par défaut, MultiCharts ne se ferme pas à la fermeture. Donc je re courus NTs backtest avec la sortie sur près de faux pour essayer de dupliquer tout aussi étroitement que possible. Les résultats ci dessous sont basés sur quotpass 2 dans le test NinjaTrader. Mon matériel est un Core i7 920 overclocké à 4ghz avec 12 Go de RAM, RAID matériel 3Ware 9690SA avec (4) 750 Go dans un RAID 01, sous Windows 7 x64. Aucun antivirus et processus d'arrière plan minimaux n'étaient en cours d'exécution pendant le test. MultiCharts 6.0 beta 2: 6m 50s NinjaTrader 7 beta 11: 6m 55s Caractéristiques de la plate forme: MultiCharts a IOG (intrabar order generation) qui lui permet de soumettre des ordres intrabar. Cela équivaut à NinjaTraders quotcalculate sur la barre close falsequot, mais sans tous les effets secondaires désagréables et les répercussions que l'on doit souffrir lors de l'utilisation de COBCfalse dans NT. Un exemple serait sur une barre de 5 minutes, MultiCharts peut regarder intrabar et voir que votre condition (dans ce cas, nos moyennes mobiles et CCI) ont été rencontrés intrabar (disons à la minute 3 sur 5) et soumettre une commande sans attendre La barre pour fermer. NinjaTrader n'est pas capable de soumettre des ordres intrabar dans le backtesting. Les stratégies Live peuvent soumettre des ordres intrabar en utilisant la barre de calcul close false. Essayer de simuler IOG dans une stratégie backtestable dans NinjaTrader nécessite l'écriture de code personnalisé pour utiliser MTF et essayer de contourner le problème, et il ajoute une grande complexité, plus MTF ne fonctionne même pas dans les bêtas actuelles de NinjaTrader. MultiCharts a également la loupe de barre. Cela permet à MultiCharts de déterminer plus précisément le OHLC (openhighlowclose) pour chaque barre. Si vous utilisez une barre de 5 minutes, mais avez activé la loupe de barre, vous pouvez sélectionner une résolution améliorée comme 1 minute, ou même 1 tick, afin que vous puissiez connaître avec précision l'ordre OHLC. Pourquoi est ce important sans qu'il connaît le OHLC, si votre stratégie entre sur la fermeture de la barre antérieure et a une cible de profit qui tombe dans le haut de la barre actuelle, mais a également un arrêt qui tombe dans le bas de la barre actuelle, Comment est la plate forme pour savoir si le commerce était un gagnant ou un perdant était le haut fait avant le bas, ou vice versa Une condition causerait un gagnant, et une condition causerait un perdant. MultiCharts a la solution avec Bar Magnifier. Avec la loupe de barre désactivée, MultiCharts est configuré pour prendre le scénario le pire, ce qui est bien mieux que de supposer que le meilleur cas et puis d'être dans un réveil grossier lors de l'exécution de la stratégie en direct. NinjaTrader suppose le meilleur scénario. Si le haut de la barre est supérieur à votre objectif de profit, alors votre objectif de profit sera atteint. La seule façon d'essayer de contourner ce problème est de développer une stratégie complexe personnalisée qui utilise MTF et soumet des ordres à un intervalle de temps plus petit, mais gère les signaux d'entrée de la plus grande période de temps originale. MultiCharts a des capacités de reporting bien supérieures. Le rapport de performance de backtest est beaucoup plus détaillé et a des charges plus d'informations. Vous pouvez également l'exporter vers Excel avec beaucoup plus de détails que ce que NinjaTrader offre dans son exportation. NinjaTrader a une fonctionnalité intéressante MultiCharts fait défaut, la capacité de réduire le rapport par heure (par exemple 8 am 9am) afin que vous puissiez voir quelles périodes de temps pendant la journée de votre stratégie se comporte à son meilleur et à son pire. Bien fait. Ill faire une demande de fonctionnalité à MultiCharts pour ajouter cela. La langue derrière la stratégie: Toutes les fonctionnalités de fantaisie dans le monde ne vous aidera pas si votre plate forme ne peut tout simplement pas être fait pour faire ce que vous voulez. MultiCharts utilise EasyLanguage, qui est évidemment largement utilisé par TradeStation. De l'autre côté de l'anneau est NinjaTrader qui emploie C. J'ai toujours été un programmeur et ai appris beaucoup de langues, tout autodidacte. Mais je ne pense pas que je suis la norme quand il s'agit de commerçants prospères. Et en fait, je pense que pour la plupart un geek informatique qui sait comment programmer fait probablement un mauvais commerçant, parce que leur temps est passé enveloppé dans le code et pas en psychologie où l'argent réel est à Alright, donc EasyLanguage est Juste que facile. Ive ramassé toutes les bases dans environ deux jours. Son intuitif. En fait, son intuition Ive souvent être frappé et à quel point il est facile. Pas facile comme dans simple, mais facile comme in in fonctionne juste En revanche, C est incroyablement puissant. Si vous voulez que votre stratégie Ninja utilise des réseaux de neurones, atterrissez sur la lune, préparez vous le petit déjeuner et même pas une sueur, alors C est le chemin à parcourir. Mais si vous pouviez avoir les deux Essentiellement, MultiCharts vous permet de faire les deux parce que vous pouvez utiliser des DLL externes, ce qui signifie que vos indicateurs EasyLanguage peuvent appeler et référencer les DLLs C Je sais qu'il ya un débat dur de EasyLanguage vs. C. Mais ayant utilisé Tous les deux maintenant, je ne pense pas qu'il ya un vainqueur clair. Le bon choix sera déterminé par ce que les besoins des commerçants individuels sont et ce qu'ils essaient d'accomplir. Mon dernier conseil sur ce sujet est le suivant: plus complexe est rarement meilleur. Utilité de backtest, ce qui est tout à propos, à droite: Avec MultiCharts IOG (intrabar génération d'ordre) et Bar Magnifier, je me trouve seulement intéressé par les MultiCharts backtest résultats. Étant donné que NinjaTrader n'a aucune fonctionnalité, il vous reste soit à accepter des résultats connus défectueux, soit à essayer d'écrire une stratégie MTF extrêmement complexe pour contourner ces limitations et vous amener au résultat final que vous voulez. Ecrire des stratégies MTF est très complexe, et ne fonctionne même pas dans les dernières bêta de NinjaTrader. Commentaires finaux: À mon avis, MultiCharts est le vainqueur évident. Mais, je ne suis pas heureux que MultiCharts a renversé le NinjaTrader. Je possède NinjaTrader et j'ai été un fan inconditionnel. Mais au cours des deux dernières années, le NT7 snafu vient de me laisser flabbergasted et sickened. Il ya seulement tellement de fois que vous pouvez entendre quotwere incapable de dupliquer thatquot et être traité comme vous êtes la seule personne qui éprouve des problèmes avant que vous simplement abandonner. Il en va de même pour quotwell ajouter à notre liste de considérations. Après deux ans d'attente, NT7 ne répond toujours pas à la moitié des choses que je me sentais importantes, et ajoute des dizaines de choses qui n'avaient pas de sens pour moi, et supprime même certaines fonctionnalités qui étaient là La concurrence est bonne et je pense que NT7 A été une expérience très humiliante pour l'équipe de NinjaTrader exécutif. S'ils peuvent récupérer, alors ils espèrent ne pas faire les mêmes erreurs encore. La concurrence se rattrape rapidement, et MultiCharts 6.0 n'est que le début. MultiCharts prévoit de lancer la version 7.0 de son produit vers la fin de juin 2010, et TradeStation 9 sera bientôt disponible. Personne n'est immobile, et à la fin, les commerçants gagnent. Je vous encourage et vous invite à poster vos propres critiques. Je me suis concentré sur ce qui est important pour moi, donc je suis partial à cet égard, et vous vous concentrez sur ce qui est important pour vous. Espérons qu'avec suffisamment d'informations, les gens peuvent prendre des décisions en matière d'éducation sans avoir à passer par tous les travaux de la jambe. En raison de contraintes de temps, s'il vous plaît ne me PM pas si votre question peut être résolue ou répondu sur le forum. Besoin d'aide 1) Arrêtez de changer les choses. Pas de nouveaux indicateurs, tableaux ou méthodes. Soyez cohérent avec ce qui est en face de vous d'abord. 2) Démarrer un journal et publier à elle tous les jours avec les métiers que vous avez fait pour montrer vos forces et faiblesses. 3) Fixer des objectifs pour vous atteindre quotidiennement. Faites les sur la façon dont vous le commerce, pas combien d'argent que vous faites. 4) Acceptez la responsabilité de vos actions. Cessez de chercher ailleurs pour expliquer les mauvaises performances. 5) Où commencer en tant que commerçant Regardez ce webinaire et lisez ce fil pour des centaines de questions et de réponses. 6) Aide à l'aide du forum Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation du site. Si vous voulez soutenir notre communauté, devenez membre élite. Bien joué. Vous me convainquez lentement que je devrais considérer MC, à condition que je puisse obtenir mes indicateurs préférés convertis. Je sais backtesting est seulement un aspect des plates formes, alors comment vous sentez vous au sujet de les comparer sur un compte sim réel C, Ill faire une autre comparaison à l'avenir. Mais il n'y a pas de quotsimquot dans MultiCharts. Il n'y a pas de dom. Il n'y a pas de négociation discrétionnaire. Si vous voulez sim ou commerce discrétionnaire, vous avez encore besoin d'une deuxième plate forme, c'est pourquoi je continue à utiliser NinjaTrader (juste pour le DOM, rien d'autre). MC 7 aura un DOM. Il reste à voir comment quotfeature complet de leur pouvoir discrétionnaire tradingsim enginedom sera comparé à NinjaTrader, mais sur la base de la façon dont l'équipe a fait dans d'autres aspects, j'ai des espoirs très élevés. En raison de contraintes de temps, s'il vous plaît ne me PM pas si votre question peut être résolue ou répondu sur le forum. Besoin d'aide 1) Arrêtez de changer les choses. Pas de nouveaux indicateurs, tableaux ou méthodes. Soyez cohérent avec ce qui est en face de vous d'abord. 2) Démarrer un journal et publier à elle tous les jours avec les métiers que vous avez fait pour montrer vos forces et faiblesses. 3) Fixer des objectifs pour vous atteindre quotidiennement. Faites les sur la façon dont vous le commerce, pas combien d'argent que vous faites. 4) Acceptez la responsabilité de vos actions. Cessez de chercher ailleurs pour expliquer les mauvaises performances. 5) Où commencer en tant que commerçant Regardez ce webinaire et lisez ce fil pour des centaines de questions et de réponses. 6) Aide à l'aide du forum Visionnez cette vidéo pour en savoir plus sur l'utilisation du site. Si vous voulez soutenir notre communauté, devenez membre élite. C, Ill faire une autre comparaison à l'avenir. Mais il n'y a pas de quotsimquot dans MultiCharts. Il n'y a pas de dom. Il n'y a pas de négociation discrétionnaire. Si vous voulez sim ou commerce discrétionnaire, vous avez encore besoin d'une deuxième plate forme, c'est pourquoi je continue à utiliser NinjaTrader (juste pour le DOM, rien d'autre). MC 7 aura un DOM. Il reste à voir comment quotfeature complet de leur pouvoir discrétionnaire tradingsim enginedom sera comparé à NinjaTrader, mais sur la base de la façon dont l'équipe a fait dans d'autres aspects, j'ai des espoirs très élevés. J'ai relu ma question et je pense que je me suis trompé, alors laissez moi le réviser. Ce que je veux dire est, si vous prenez une stratégie en NT7 et un équivalent sur en MC, dire ceux que vous venez d'écrire, et les ont utilisés pour autotrade sur un compte sim réel, mais les utiliser les deux le même jour avec le même instrument et En théorie, vous devriez obtenir les mêmes remplissages, droit, je voudrais savoir si quelque chose fonctionne avec un minimum de tapage ou s'il y avait quelques inconvénients ou des mises en garde pour le faire fonctionner correctement. J'aimerais aider à tester cela, mais je n'ai pas NT7. La stratégie sans tactique est le chemin le plus lent vers la victoire. Tactiques sans stratégie est le bruit avant la défaite. Sun Tzu Merci: 68 données, 42 reçues Merci pour les comparaisons Mike. Je suis allé de TradeStation 8.x à NinjaTrader 6.5 au début de 2009. J'aime travailler avec C par rapport à EasyLanguage, mais je vois certains des inconvénients NinjaTraders en particulier dans le moteur de backtesting qui est où je passe la plupart de mon temps d'analyse comme J'utilise entièrement l'automatisation 100. Il est certainement difficile de faire confiance à un système lorsque le moteur de backtesting n'est pas aussi précis que youd comme par exemple, choisir le meilleur cas de commerce sur un pire cas dans une situation ambiguë comme vous l'avez décrit. MultiCharts a IOG (intrabar order generation) qui lui permet de soumettre des ordres intrabar. Cela équivaut à NinjaTraders quotcalculate sur bar close falsequot, mais sans tous les effets secondaires désagréables et les répercussions que l'on doit souffrir lors de l'utilisation de COBCfalse dans NT. Un exemple serait sur une barre de 5 minutes, MultiCharts peut regarder intrabar et voir que votre condition (dans ce cas, nos moyennes mobiles et CCI) ont été rencontrés intrabar (disons à la minute 3 sur 5) et soumettre une commande sans attendre La barre pour fermer. J'ai trouvé cela un point important qui semblait vraiment vous faire s'éloigner de NinjaTrader et vers MultiCharts. Pourriez vous préciser quels sont exactement les effets secondaires quotnasty et les répercussions que l'on doit souffrir lors de l'utilisation de COBCfalse dans NTquot je n'ai cet ensemble à faux dans mes stratégies, mais je me demande quelles sont les mauvaises conséquences de ce faire Tentative de simuler IOG dans un Backtestable stratégie dans NinjaTrader nécessite l'écriture de code personnalisé à utiliser MTF et essayer de contourner le problème, et il ajoute une grande quantité de complexité, plus MTF ne fonctionne même pas dans la version bêta actuelle de NinjaTrader. Supposons que l'on ait écrit une classe de stratégie abstraite réutilisable qui permettait à l'utilisateur de définir la période de temps plus fine et plus fine utilisée (purement à des fins d'exécution) par rapport à votre période de temps plus élevée pour générer les signaux. Si une telle classe réutilisable a été écrit qui a aidé à soulager la douleur pour écrire des stratégies qui étaient plus précises (backtesting sage) dans NinjaTrader, ce serait suffisant pour vous faire utiliser NinjaTrader encore Merci pour le post perspicace.
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